A Modern Linux Firewall ということで、Firestarter が便利そうです。Firewall の設定がGUIでできるという嬉しいツールです。iptablesをじかにコマンドラインで動かしてもいいのですが、デスクトップマシンとかなら、こういった感じで手軽に使えるツールがあるとよさそうです。